投資組合 相關係數
【圖5-5】投資組合的風險與報酬:相關係數=+1.22相關係數為+1時之投資組合報酬率標準差.若一投資人擇有二種股票:A股票的預期報酬率為15%,B股票.為20%,標準差分別 ...,,經濟意涵:資產或投資組合報酬率變動,與市場報酬率變動的敏感度。若β=2當市場報酬率變動1%時...
【圖5-5】投資組合的風險與報酬:相關係數=+1.22相關係數為+1時之投資組合報酬率標準差.若一投資人擇有二種股票:A股票的預期報酬率為15%,B股票.為20%,標準差分別 ...
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5.3.3 投資組合理論
【圖5-5】 投資組合的風險與報酬:相關係數= +1. 22 相關係數為+1時之投資組合報酬率標準差. 若一投資人擇有二種股票:A股票的預期報酬率為15%,B股票. 為20%,標準差分別 ...
投資組合概論
經濟意涵: 資產或投資組合報酬率變動,與市場報酬率變動的敏感度。若β=2 當市場報酬率變動1%時,資產或投資組合報酬率將同向變動2%。 ... ρAB:AB兩資產的相關係數投資組合 ...
投資組合理論的應用
只要組合內個別資產間的相關係數小於+1,即能分散風險;且相關係數的數值愈小,風險分散的效果愈好。 若組合內個別資產間的相關係數能達到-1(完全負相關),基金投資組合 ...
投資組合變異數的一般化公式(2)
假設一個投資組合有股票A、B,持有比重各為25%、75%,標準差分別為0.2、0.081,股票A、B的相關係數為-0.617。請問此投資組合的變異數與標準差為多少? 多角化投資(2). 投資 ...
相關係數(CC)
定義相關係數(CC)在統計中用於衡量兩組數據之間的相關性。在交易世界中,數據集可以是股票、etf或任何其他金融工具。簡而言之,兩種金融商品之間的相關性就是它們之間 ...
第六章投資組合分析
相關係數愈大(小),投資組合風險分散效果愈差(佳)。 標準差愈大(小 ... 投資組合β係數:β 係數愈大,表示個別證券報酬率愈容易受到市. 場報酬率影響,其 ...